Теги

ВСЕ записи Промоушен Работа на выставках Юмор Социальная реклама

Последние записи

Архив

Поиск по блогу

Поисковый запрос не должен быть меньше 3 символов.

Промоблог

Статистика

Постов: 535
Комментариев: 59
Блог читают: 25

Куда вложить деньги. Тестирование системы

Дата: 2012-07-18 Автор: blogger Просмотров: 1825

Проблема выбора подходящей торговой стратегии из нескольких возможных вариантов затрагивается в посвящённых Форексу статьях достаточно редко, а между тем данная тема живо интересует трейдеров, причём не только начинающих. В процессе определения собственных торговых правил, чтобы определить, куда вложить деньги, трейдеру приходится неоднократно выбирать между некоторым количеством внешне похожих инструментов, демонстрирующих также и близкие результаты. Однако критерии такого выбора далеко не очевидны. К тому же имеются серьёзные претензии ко многим программам технического анализа, широко распространённым в России и странах СНГ, по качеству предоставляемой ими статистики. В некоторых случаях использование неточных данных во время тестирования системы приводит к досадным ошибкам при её дальнейшем усовершенствовании и развитии, и, соответственно, чревато потерями реальных денег при торговле на рынке.

Следует уточнить ещё один важный момент, касающийся режима тестирования. Как известно, современные программы, выполняющие технический анализ, позволяют проводить тестирование системы торговли в трёх и более режимах. Минимальный набор включает в себя проверку только по длинным позициям, только по коротким позициям, а также по обеим этим позициям вместе. Опытные трейдеры почти уже интуитивно знают, куда вложить деньги. Они настаивают на том, что при разработке торговой системы необходимо проводить раздельный анализ, т. е. отдельно по коротким и отдельно по длинным позициям. Их механическое смешение в одной торговой системе просто недопустимо, даже если разрабатываемая стратегия – обычная реверсивная. Ведь совершенно очевидно, что на любом рынке любая система будет обладать различным уровнем доходности и рисков для коротких и длинных позиций. В большинстве случаев все эти значения отличаются довольно существенно, поэтому бездумное принятие результатов системы торговли, тестированной в смешанном режиме, с большой долей вероятности приведёт к серьёзным ошибкам, связанным, как правило, с недооценкой рисков, которая присуща системам для коротких позиций.

Используемая трейдером методика сравнения торговых стратегий должна быть простой и достоверной. Пожалуй, именно эти два требования к ней и являются основными. Кроме того, методика должна быть универсальной, что позволит не только провести точную оценку системы, но и выяснить инвестиционную привлекательность тех или иных бизнес-проектов, куда вложить деньги можно выгодно.

Комментарии

Добавить комментарий